Múltiplas análises de regressão. Gerador de estratégia e testador em um.
Introdução.
Um conhecido meu ao participar de um curso de negociação de Forex, uma vez recebeu uma missão para desenvolver um sistema de negociação. Depois de ter problemas com isso por cerca de uma semana, ele disse que essa tarefa era provavelmente mais difícil do que escrever uma tese. Foi então que sugeri usar a análise de regressão múltipla. Como resultado, um sistema de negociação desenvolvido do zero durante a noite foi aprovado com sucesso pelo examinador.
O sucesso do uso da regressão múltipla está na capacidade de encontrar rapidamente relacionamentos entre indicadores e preço. As relações detectadas permitem prever o valor do preço com base nos valores do indicador com um certo grau de probabilidade. O software estatístico moderno permite filtrar simultaneamente milhares de parâmetros na tentativa de encontrar essas relações. Isso pode ser comparado ao ouro industrial de peneiramento de cascalho.
Uma estratégia pronta para usar, bem como um gerador de estratégia, será desenvolvida ao carregar os dados do indicador na análise de regressão múltipla e aplicar a manipulação de dados, respectivamente.
Este artigo irá demonstrar o processo de criação de uma estratégia de negociação usando a análise de regressão múltipla.
1. Desenvolvendo um Robotrader - Piece of Cake!
A espinha dorsal do sistema comercial desenvolvido durante a noite como mencionado anteriormente foi uma única equação:
onde se Reg & gt; 0, então compramos, e se Reg & lt; 0, nós vendemos.
A equação foi um resultado da análise de regressão múltipla que utilizou a amostra de dados a partir de indicadores padrão. Um EA foi desenvolvido com base na equação. O pedaço de código encarregado das decisões de negociação consistia virtualmente de apenas 15 linhas. O EA com um código fonte completo é anexado (R_check).
A amostra de dados para a análise de regressão foi coletada no EURUSD H1 durante dois meses, de 1º de julho de 2011 a 31 de agosto de 2011.
A Figura 1 mostra os resultados do desempenho do EA durante o período de dados para o qual foi desenvolvido. É peculiar que o super-lucro, que é frequentemente o caso no Testador, não tenha sido observado nos dados de treinamento. Deve ser um sinal de falta de reotimização.
Fig. 1. Desempenho do EA durante o período de treinamento.
A figura 2 demonstra os resultados de desempenho do EA nos dados de teste (de 1 de setembro a 1 de novembro de 2011). Parece que os dados de dois meses foram suficientes para a EA continuar lucrativa por mais dois meses. Dito isso, o lucro obtido pela EA durante o período de testes foi o mesmo que no período de treinamento.
Fig. 2. Desempenho do EA durante o período de teste.
Assim, com base na análise de regressão múltipla, um EA bastante simples foi desenvolvido, proporcionando lucros além dos dados de treinamento. A análise de regressão pode, portanto, ser aplicada com sucesso ao construir sistemas de negociação.
No entanto, os recursos da análise de regressão não devem ser superestimados. Suas vantagens e desvantagens serão apresentadas adiante.
2. Análise de Regressão Múltipla.
O objetivo geral da regressão múltipla é a análise da relação entre várias variáveis independentes e uma variável dependente. No nosso caso, é a análise da relação entre os valores dos indicadores e o movimento dos preços.
Em sua forma mais simples, essa equação pode aparecer da seguinte maneira:
Alteração de preço = a * RSI + b * MACD + с.
Uma equação de regressão só pode ser gerada se houver uma correlação entre variáveis independentes e uma variável dependente. Como os valores dos indicadores estão, via de regra, inter-relacionados, a contribuição feita pelos indicadores para a previsão pode variar consideravelmente se um indicador for adicionado ou removido da análise. Por favor, note que uma equação de regressão é uma mera demonstração da dependência numérica e não uma descrição das relações causais. Os coeficientes (a, b) indicam a contribuição de todas as variáveis independentes para sua relação com uma variável dependente.
Uma equação de regressão representa uma dependência ideal entre as variáveis. Isto é, no entanto, impossível no Forex e a previsão será sempre diferente da realidade. Diferença entre o valor previsto e o observado é chamado residual. A análise dos resíduos permite identificar, inter alia, uma dependência não linear entre o indicador e o preço. No nosso caso, assumimos que existe apenas dependência não linear entre indicadores e preço. Felizmente, a análise de regressão não é afetada por pequenos desvios da linearidade.
Só pode ser usado para analisar parâmetros quantitativos. Parâmetros qualitativos que não possuem valores de transição não são adequados para a análise.
O fato de a análise de regressão poder processar qualquer número de parâmetros pode levar à tentação de incluir na análise o maior número possível de parâmetros. Mas se o número de parâmetros independentes é maior que o número de observações de sua interação com um parâmetro dependente, há uma grande chance de obter equações produzindo boas previsões que são, no entanto, baseadas em flutuações aleatórias.
O número de observações deve ser 10-20 vezes maior que o número de parâmetros independentes.
No nosso caso, o número de indicadores contidos na amostra de dados deve ser 10 a 20 vezes maior do que o número de negociações em nossa amostra. A equação gerada será então considerada confiável. A amostra com base na qual o Robotrader, conforme descrito na seção 1 foi desenvolvido, continha 33 parâmetros e 836 observações. Como resultado, o número de parâmetros foi 25 vezes maior que o número de observações. Esse requisito é uma regra geral nas estatísticas. Também é aplicável ao otimizador do MetaTrader 5 Strategy Tester.
Além disso, cada valor dado do indicador no otimizador é, na verdade, um parâmetro separado. Em outras palavras, ao testar 10 valores de indicadores, estamos lidando com 10 parâmetros independentes que devem ser levados em consideração para evitar a reotimização. Um relatório do otimizador provavelmente deve incluir outro parâmetro: número médio de trades / número de valores de todos os parâmetros otimizados. Se o valor do indicador for menor que dez, é provável que a reotimização seja necessária.
Outra coisa a ser considerada é outliers. Eventos raros, porém poderosos (em nossos casos, picos de preço) podem adicionar falsas dependências à equação. Por exemplo, seguindo as notícias inesperadas, o mercado respondeu com movimentos substanciais que duraram algumas horas. Os valores dos indicadores técnicos seriam, neste caso, de pouca importância na previsão, mas seriam considerados altamente significativos na análise de regressão, uma vez que houve uma mudança de preço marcada. Portanto, é aconselhável filtrar os dados de amostra ou verificar possíveis valores discrepantes.
3. Criando sua própria estratégia.
Abordamos a parte chave, onde veremos como gerar uma equação de regressão com base em seus próprios dados. A implementação da análise de regressão é semelhante à da análise discriminante apresentada anteriormente. Análise de regressão inclui:
Preparação de dados para a análise; Seleção das melhores variáveis dos dados preparados; Obtendo uma equação de regressão.
A análise de regressão múltipla faz parte de vários produtos de software avançados destinados à análise de dados estatísticos. Os mais populares são Statistica (pela StatSoft Inc.) e SPSS (pela IBM Corporation). Vamos considerar ainda a aplicação da análise de regressão usando o Statistica 8.0.
3.1. Preparação de Dados para a Análise.
Devemos gerar uma equação de regressão onde o comportamento do preço na próxima barra pode ser previsto com base nos valores do indicador na barra atual.
O mesmo EA usado para a preparação de dados de análise discriminante será usado para coletar dados. Vamos expandir sua funcionalidade adicionando uma função para salvar os valores dos indicadores com outros períodos. Um conjunto estendido de parâmetros será usado para otimização da estratégia com base na análise dos mesmos indicadores, mas com períodos diferentes.
Para carregar dados no Statistica, você deve ter um arquivo CSV com a seguinte estrutura. As variáveis devem ser organizadas em colunas, onde cada coluna corresponde a um determinado indicador. As linhas devem conter medições consecutivas (casos), ou seja, valores de indicadores para determinadas barras. Em outras palavras, os cabeçalhos da tabela horizontal contêm indicadores, os cabeçalhos da tabela vertical contêm barras consecutivas.
Os indicadores a serem analisados são:
Cada linha de dados do nosso arquivo conterá:
Alterações no preço na barra entre Abrir e Fechar; Valores dos indicadores observados na barra anterior.
Assim, geraremos uma equação descrevendo o comportamento do preço futuro com base nos valores dos indicadores conhecidos.
Além do valor do indicador absoluto, precisamos salvar a diferença entre os valores absoluto e anterior, a fim de ver a direção da mudança nos indicadores. Os nomes de tais variáveis no exemplo fornecido terão o prefixo 'd'. Para indicadores de linha de sinal, é necessário salvar a diferença entre a linha principal e a linha de sinal, bem como sua dinâmica. Os nomes dos dados coletados pelos indicadores com outros períodos terminam com '_p'.
Para demonstrar a otimização, apenas um período foi adicionado, sendo o dobro da duração do período padrão do indicador. Além disso, salve a hora da nova barra e o valor relevante da hora. Salve a diferença entre Abrir e Fechar para a barra onde os indicadores são calculados. Isso será necessário para filtrar outliers. Como resultado, 33 parâmetros serão analisados para gerar uma equação de regressão múltipla. A coleta de dados acima é implementada na coleta do EA R anexada ao artigo.
O arquivo MasterData. CSV será criado após iniciar o EA em terminal_data_directory / MQL5 / Files. Ao iniciar o EA no Testador, ele estará localizado em terminal_data_directory / tester / Agent-127.0.0.1-3000 / MQL5 / Files. O arquivo conforme obtido pode ser usado no Statistica.
Um exemplo de tal arquivo pode ser encontrado em MasterDataR. CSV. Os dados foram coletados para o EURUSD H1 de 3 de janeiro de 2011 a 11 de novembro de 2011 usando o Testador de Estratégia. Apenas os dados de agosto e setembro foram utilizados na análise. Os dados restantes foram salvos em um arquivo para você praticar.
Para abrir o arquivo. CSV no Statistica, faça o seguinte.
No Statistica, vá para o menu Arquivo & gt; Abra, selecione o tipo de arquivo 'Arquivos de dados' e abra seu arquivo. CSV. Deixe Delimitado na janela Tipo de Importação de Arquivo de Texto e clique em OK. Ative os itens sublinhados na janela aberta. Lembre-se de colocar o ponto decimal no campo de caracteres do separador Decimal, independentemente de ele já existir ou não.
Fig. 3. Importando o arquivo para o Statistica.
Clique em OK para obter a tabela contendo nossos dados, que está pronta para a análise de regressão múltipla. Um exemplo do arquivo obtido a ser usado no Statistica pode ser encontrado em MasterDataR. STA.
3.2. Seleção automática de indicadores.
Execute a análise de regressão (Estatística - & gt; Regressão múltipla).
Fig. 4. Executando a análise de regressão.
Na janela aberta, vá para a guia Avançado e ative os itens marcados. Clique no botão Variáveis.
Selecione a variável Dependente no primeiro campo e Variáveis independentes com base nas quais a equação será gerada - no segundo campo. Em nosso caso, selecione o parâmetro Price no primeiro campo e Price 2 to dWPR - no segundo campo.
Fig. 5. Preparação para seleção de parâmetros.
Clique no botão Select Cases (Fig. 5).
Uma janela será aberta para seleção de casos (linhas de dados) que serão utilizados na análise. Ativar itens como mostrado na Fig. 6.
Fig. 6. Seleção de casos.
Especifique os dados referentes a julho e agosto que serão usados na análise. Estes são os casos de 3590 a 4664. Os números de casos são definidos através da variável V0. Para evitar o efeito de outliers e picos de preço, adicione a filtragem de dados por preço.
Inclua na análise apenas os valores do indicador para os quais a diferença entre Abrir e Fechar na última barra não é superior a 250 pontos. Especificando aqui as regras para selecionar casos para a análise, definimos uma amostra de dados para a geração de equações de regressão. Clique em OK aqui e na janela para preparação para a seleção de parâmetros (Fig. 5).
Uma janela com opções dos métodos de seleção automática de dados será aberta. Selecione o método Forward Stepwise (Fig. 7).
Fig. 7. Seleção do método.
Clique OK. E uma janela será aberta informando que a análise de regressão foi concluída com sucesso.
Fig. 8. Janela dos resultados da análise de regressão.
A seleção automática de parâmetros diz respeito apenas àqueles que contribuem materialmente para a correlação múltipla entre os parâmetros (variáveis independentes) e a variável dependente. No nosso caso, um conjunto de indicadores será selecionado, determinando melhor o preço. Com efeito, a seleção automática atua como um gerador de estratégia. A equação gerada consistirá apenas nos indicadores que são confiáveis e descrevem melhor o comportamento do preço.
A parte superior da janela de resultados (Fig. 8) contém características estatísticas da equação gerada, enquanto os parâmetros incluídos na equação são listados na parte inferior. Por favor, preste atenção às características sublinhadas. R múltiplo é o valor da correlação múltipla entre o preço e os indicadores incluídos na equação. "p" é o nível de significância estatística de tal correlação.
Um nível inferior a 0,05 é considerado estatisticamente significativo. "Não. De casos" é o número de casos usados na análise. Os indicadores cuja contribuição é estatisticamente significativa são exibidos em vermelho. Idealmente, todos os indicadores devem ser marcados em vermelho.
As regras usadas no Statistica para incluir parâmetros na análise nem sempre são ideais. Por exemplo, um grande número de parâmetros insignificantes pode ser incluído em uma equação de regressão. Devemos, portanto, usar nossa criatividade e auxiliar o programa na seleção de parâmetros.
Se a lista contiver parâmetros insignificantes, clique em Resumo: resultados da regressão.
Uma janela será aberta exibindo os dados em todos os indicadores (Fig. 9).
Fig. 9. Relatório sobre os parâmetros incluídos na equação de regressão.
Encontre um parâmetro insignificante com o nível p mais alto e lembre-se do nome dele. Volte para a etapa em que os parâmetros foram incluídos na análise (Fig. 7) e remova esse parâmetro da lista de parâmetros selecionados para a análise.
Para retornar, clique em Cancelar na janela dos resultados da análise e repita a análise. Tente excluir todos os parâmetros insignificantes dessa maneira. Ao fazer isso, observe o valor de correlação múltipla obtido (Multiple R), pois ele não deve ser consideravelmente menor que o valor inicial. Parâmetros insignificantes podem ser removidos da análise um por um ou todos de uma só vez, sendo a primeira opção mais aconselhável.
Como resultado, a tabela agora contém apenas os parâmetros significativos (Fig. 10). O valor de correlação diminuiu em 20%, o que é provavelmente devido a coincidências aleatórias. Uma série numérica infinitamente longa é conhecida por ter um número infinito de coincidências aleatórias.
Como as amostras de dados que processamos são bastante grandes, coincidências aleatórias e relações aleatórias são frequentemente o caso. Portanto, é importante usar parâmetros estatisticamente significativos em suas estratégias.
Fig. 10. A equação inclui apenas os parâmetros significativos.
Se, após a seleção dos parâmetros, não for possível formar um grupo de vários indicadores que se correlacionem significativamente com o preço, provavelmente o preço conterá poucas informações sobre os eventos passados. Negociações baseadas em qualquer análise técnica devem, em casos assim, ser muito prudentes ou mesmo suspensas.
No nosso caso, apenas cinco dos 33 parâmetros provaram ser eficazes no desenvolvimento de uma estratégia com base na equação de regressão. Essa qualidade da análise de regressão é de grande benefício ao selecionar indicadores para suas próprias estratégias.
3.3. Equação de regressão e sua análise.
Então, fizemos a análise de regressão e obtivemos a lista dos indicadores "certos". Vamos agora transformar tudo isso em uma equação de regressão. Os coeficientes da equação para cada indicador são mostrados na coluna B dos resultados da análise de regressão (Fig. 10). O parâmetro Intercept na mesma tabela é um membro independente da equação e é incluído nele como um coeficiente independente.
Vamos gerar uma equação baseada na tabela (Fig. 10), tomando os coeficientes da coluna B.
Preço = 22,7 + 205,2 * dDemarker - 41686,2 * dAC - 139,3 * DeMarker + 22468,8 * Touros - 14619,5 * Ursos.
Essa equação foi apresentada anteriormente na seção 1 como um código MQL5 juntamente com os resultados de desempenho obtidos do Testador para o EA desenvolvido com base nessa equação. Como pode ser visto, a análise de regressão foi adequada quando usada como testador de estratégia. A análise trouxe uma certa estratégia e selecionou indicadores relevantes da lista proposta.
Caso você deseje analisar melhor a estabilidade da equação, você deve verificar:
Outliers na equação; Normalidade de distribuição dos resíduos; Efeito não linear produzido por parâmetros individuais dentro da equação.
Essas verificações podem ser realizadas usando a análise residual. Para prosseguir para a análise, clique em OK na janela de resultados (Fig. 8). Depois de executar as verificações acima em relação à equação gerada, você verá que a equação não parece ser sensível a um pequeno número de outliers, pequeno desvio da distribuição normal de dados e uma certa não-linearidade dos parâmetros.
Se houver uma não-linearidade significativa de relacionamento, um parâmetro pode ser linearizado. Para este propósito, a Statistica oferece uma análise de regressão não linear fixa. Para iniciar a análise, vá para o menu: Estatísticas - & gt; Modelos Lineares / Não Lineares Avançados - & gt; Regressão não linear fixa. Em geral, as verificações realizadas provaram que a análise de regressão múltipla não é sensível a uma quantidade moderada de ruído nos dados analisados.
4. Análise de regressão como um otimizador de estratégia.
Como a análise de regressão é capaz de processar milhares de parâmetros, ela pode ser usada para otimizar estratégias. Assim, se 50 períodos para um indicador precisarem ser processados, eles podem ser salvos como 50 parâmetros individuais e enviados para a análise de regressão, todos de uma vez. Uma tabela no Statistica pode ajustar 65536 parâmetros. Ao processar 50 períodos para cada indicador, cerca de 1300 indicadores podem ser analisados! Está muito além das capacidades do MetaTrader 5 Standard Tester.
Vamos otimizar os dados usados em nosso exemplo da mesma maneira. Conforme mencionado na seção 4.1 acima, para demonstrar a otimização, os valores do indicador com um período que é o dobro do comprimento do padrão foram adicionados aos dados. Os nomes desses parâmetros nos arquivos de dados terminam com '_p'. Nossa amostra agora contém 60 parâmetros, incluindo os indicadores de período padrão. Seguindo as etapas descritas na seção 3.2, obteremos uma tabela como segue (Fig. 11).
Fig. 11. Resultados da análise dos indicadores com diferentes períodos.
A equação de regressão foi composta por 11 parâmetros: seis dos indicadores do período padrão e cinco dos indicadores do período prolongado. A correlação dos parâmetros com o preço aumentou em um quarto. Parâmetros do indicador MACD para ambos os períodos pareciam estar incluídos na equação.
Como os valores do mesmo indicador para períodos diferentes são tratados como parâmetros diferentes na análise de regressão, a equação pode incluir e combinar valores dos indicadores para diferentes períodos. Por exemplo. a análise pode descobrir que o valor do RSI (7) está associado ao aumento de preço e o valor do RSI (14) está associado à redução do preço. A análise pelo Standard Tester nunca é tão detalhada.
A equação de regressão gerada com base na análise ampliada (Fig. 11) é a seguinte:
Preço = 297 + 173 * dDemarker - 65103 * dAC - 177 * DeMarker + 28553 * Bulls_p - 24808 * AO - 1057032 * dMACDms_p + 2,41 * WPR_p - 2,44 * Stoch_m_p + 125536 * MACDms + 18,65 * dRSI_p - 0,768 * dCCI.
Vamos ver os resultados que esta equação produzirá no EA. A Fig. 12 mostra os resultados do teste do EA usando os dados de 1 de julho a 1 de setembro de 2011 que foram aplicados na análise de regressão. O gráfico ficou mais suave e o EA rendeu mais lucro.
Fig. 12. Desempenho do EA durante o período de treinamento.
Vamos testar o EA durante o período de teste de 1º de setembro a 1º de novembro de 2011. O gráfico de lucro ficou pior do que era no caso do EA com indicadores de período padrão apenas. A equação como gerada pode precisar ser verificada quanto à normalidade e não-linearidade dos indicadores internos.
Como a não linearidade foi observada em indicadores de período padrão, ela pode se tornar crítica durante o período prolongado. Neste caso, o desempenho da equação pode ser melhorado linearizando os parâmetros. De qualquer forma, o EA não foi um colapso total durante o período de teste, simplesmente não lucrou. Isso qualifica a estratégia desenvolvida como bastante estável.
Fig. 13. Desempenho do EA durante o período de teste.
Deve-se notar que o MQL5 suporta a saída de apenas 64 parâmetros em uma linha de um arquivo. Uma análise em grande escala dos indicadores ao longo de vários períodos exigirá a fusão das tabelas de dados que podem ser feitas no Statistica ou no MS Excel.
Conclusão.
Um pequeno estudo apresentado no artigo mostrou que a análise de regressão oferece uma oportunidade de selecionar dentre uma variedade de indicadores os mais significativos em termos de previsão de preços. Também demonstrou que a análise de regressão pode ser usada para procurar por períodos indicadores que são ótimos dentro de uma determinada amostra.
Deve-se notar que as equações de regressão são facilmente transformadas em linguagem MQL5 e sua aplicação não requer alta proficiência em programação. Assim, a análise de regressão múltipla pode ser empregada no desenvolvimento de estratégias de negociação. Dito isso, uma equação de regressão pode servir como um backbone para uma estratégia de negociação.
Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp.
Como os canais de regressão podem melhorar sua tendência de negociação.
Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.
Os benefícios da negociação de canais.
-Regression Channels: Uma Explicação Rápida.
-Como os canais de regressão de comércio.
Verdades profundas são frequentemente verdades bastante simples. Em termos de negociação no mercado FX, há várias maneiras diferentes de encontrar um bom negócio para entrar e, posteriormente, decidir quando sair de uma negociação. No entanto, existem apenas algumas maneiras pelas quais os operadores acabam se prejudicando. Evidentemente, a alavancagem é uma das maneiras pelas quais uma configuração inteligente pode se transformar em um mau negócio, já que pequenos movimentos no mercado que não afetam a tendência geral podem prejudicar a conta do negociante super alavancado / subfinanciado. Segundo, você poderia dizer que muitos comerciantes tentam escolher o topo ou o fundo de um movimento antes que a evidência prove que isso é uma negociação prudente.
Os benefícios da negociação de canais.
Os canais de preços são uma ferramenta simples para mostrar a direção geral que um preço está seguindo para uma duração específica de sua escolha. Isso permite que você veja o quadro geral que muitos traders tendem a ignorar na esperança de captar o "turno". A ocorrência freqüente é que o turn é raro e a maioria das correções pode ser prejudicada com uma alavancagem baixa o suficiente sem prejudicar sua conta. Com o passar do tempo, esse método de seguir a tendência geral, que logo será identificada pelo canal, pode superar as negociações internas e externas, muitas vezes realizadas pelos traders, achando que podem adivinhar quando o mercado vai virar.
Canais de Regressão: Uma Explicação Rápida.
Como canais foram explicados, eles são muito simples e você provavelmente já os viu em gráficos antes. No entanto, existem vários canais e um tipo de canal específico será usado hoje, o canal de regressão. Vamos percorrer as diferenças entre um canal de regressão e outros canais de preços e como eles podem ser usados. No entanto, como outros métodos de negociação, a análise de múltiplos períodos de tempo pode ser útil, pois oferece uma perspectiva mais ampla sobre o que está ocorrendo e impede que você se concentre excessivamente no ruído de curto prazo do mercado.
Aprenda Forex: os canais de regressão são uma oferta padrão no Marketscope.
Criado por Tyler Yell, CMT.
Os canais de regressão fornecem uma linha mediana seguida por linhas paralelas ou espaçadas uniformemente acima e abaixo que podem atuar como suporte e resistência. A altura do canal dependerá da maior ou menor distância da linha mediana ao longo do período de sua escolha. A linha mediana é baseada na regressão linear simples baseada nos preços de fechamento.
A regressão linear é uma fórmula algébrica para ajudá-lo a encontrar o conjunto de dados medianos em um determinado momento e transformar essa mediana em uma linha que pode ser extrapolada para negociação. Embora essa última frase possa ter lhe causado dor de cabeça, a linha de regressão é desenhada para você quando você escolhe um valor alto e baixo apropriado e um canal ao redor da linha ajudará a fornecer um viés de negociação daqui para frente.
Aprenda Forex: Linha de Regressão Fornece Direcional Bias entre dois extremos.
Criado por Tyler Yell, CMT.
Depois que o canal de regressão é selecionado, você precisa selecionar o valor alto e baixo durante o período atual para o canal de regressão ser desenhado. Você pode ver acima que o canal é retirado do mais extremo, mais alto ou mais baixo, longe da linha de regressão linear. O canal não precisa ser redesenhado, pois as linhas estão definidas para estender para frente.
Dica útil: quando os preços excedem a linha de canal superior ou inferior, você está presenciando um extremo que está prestes a ver um poderoso salto de volta para a linha mediana ou uma reversão que pode fornecer muitas oportunidades subsequentes.
Como trocar canais de regressão.
O principal ponto dos canais de regressão é o comércio na direção da linha de regressão linear. O gráfico EURUSD tem a linha de regressão apontando para baixo, o que fornece aos comerciantes um viés de baixa. Porque sempre nos preocupamos em negociar com um bom risco: recompensa, quando os preços estão acima da linha de regressão ou empurrando para a linha superior do canal de regressão, transações de venda podem ser feitas com uma parada acima da alta recente ou uma quantidade fixa de pip dependendo de sua preferência .
Aprenda Forex: Canal de Regressão no USDOLLAR Mostra Suporte Importante.
Criado por Tyler Yell, CMT.
Criado por Tyler Yell, CMT.
É emocionante pensar no topo, mas a ocorrência é rara e, portanto, é melhor apostar na continuação da tendência. É claro que, com a quantidade apropriada de alavancagem, um rompimento de apoio não é tão ruim e pode manter sua mente à vontade quando a volatilidade aumenta.
Ao decidir quando obter lucro, a abordagem mais comum é com a linha de regressão. Os operadores mais agressivos podem olhar para a linha superior e seguir suas paradas em um movimento para o topo do canal de regressão, mas a linha superior em uma tendência de alta raramente é tocada / ultrapassada, exceto nas tendências mais fortes ou nos tops de exaustão.
Aprenda Forex: os canais dentro do canal podem ajudar a contabilizar as entradas em grandes tendências.
Criado por Tyler Yell, CMT.
Por fim, se você gosta do conceito de negociação de canal de regressão, mas quer mais ação, pode desenhar canais dentro dos canais. Ao desenhar canais dentro de canais, você pode ver quando pequenas correções dentro da tendência geral expiraram e a tendência geral e a tendência menor agora estão se movendo na mesma direção. De qualquer forma, você pode colocar uma parada abaixo do recente swing baixo ou alto para uma tendência de baixa, uma vez que você vê uma falha de fechamento do canal corretivo.
--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.
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Usando canais de regressão linear para intervalos de comércio.
Os comércios de faixa podem ser uma estratégia muito eficaz e são amplamente utilizados por traders técnicos.
Mas detectar intervalos adequados em gráficos é o principal desafio. Em primeiro lugar, os intervalos tendem a ser fluidos e em constante evolução. Em segundo lugar, a maioria das ferramentas de pesquisa de alcance são utilitários gráficos de "desenho de forma" que não produzem nenhuma saída que possa ser negociada.
Essas limitações os tornam pouco úteis para negociações reais.
Tendo em conta os desafios acima, como exatamente nós negociamos com lucratividade? Mais precisamente:
Como identificamos se o mercado está variando? Onde está o preço dentro de um determinado intervalo? Qual é a probabilidade de uma quebra de preço? Como devemos fazer isso sem observar o mercado 24 & # 215; 5?
Este artigo descreve uma estratégia para intervalos de negociação usando canais de regressão linear adaptativa. A regressão linear adaptativa é um método estatístico que pode resolver esses problemas. Isso é feito ajustando o preço a uma cadeia de canais, sendo que cada um deles é o melhor ajuste.
Como referência, comecei com um modelo ingênuo que acabei de comprar e vender em determinadas posições na faixa principal. Esta estratégia produz bons lucros para uma variedade de condições de mercado e é adequada para uso geral (ver resultados).
Refinei a estratégia básica para usar as propriedades de tendência e evitar negociar com níveis significativos de resistência ou suporte. O modelo estendido reduziu o número de negócios, mas aumentou a rentabilidade do comércio.
Por que os preços variam?
Em primeiro lugar, vamos tentar entender por que os preços variam e sob quais condições.
É bem conhecido que, quando os mercados financeiros são voláteis, os preços tendem a exceder ou a desvalorizar o valor justo. Um intervalo é simplesmente o limite superior e inferior dessas variações de preço.
Intervalo de negociação também conhecido como negociação de canal, significa simplesmente negociar o preço entre esses limites. A filosofia por trás disso é que a história se repete mais frequentemente do que não. E que o estado de maior probabilidade é que o preço tenderá a permanecer dentro dos mesmos limites. Este ser até algum evento causa uma mudança nas perspectivas do mercado após o qual uma quebra do canal pode ocorrer.
Esse “efeito de onda” das faixas é reforçado tanto pelos traders fundamentais quanto pelos técnicos que tentam comprar na parte inferior da faixa e vendem no topo.
A imagem clássica mais tem um intervalo é um canal horizontal. Mas também é muito comum que os intervalos sejam sobrepostos às tendências. Estes dão origem a canais inclinados para cima ou para baixo. Além disso, os intervalos não precisam ser retangulares. Eles também podem ser triangulares, em forma de cunha ou mesmo curvados.
Nesse sentido, pode-se dizer que os mercados estão "variando" em uma escala ou outra quase o tempo todo.
Regressão linear.
Quando olhei para isso pela primeira vez, quis propor uma estratégia que se adaptasse dinamicamente ao mercado e pudesse ser facilmente automatizada.
As ferramentas de busca de alcance padrão, como as do Metatrader, ajudarão você a identificar visualmente os intervalos. Mas o problema é que esses são objetos gráficos que precisam ser movidos manualmente. Eles também não produzem nenhuma saída útil que possa ser negociada.
Uma estratégia de negociação de intervalo viável requer uma configuração mais sofisticada. Ele precisa ser capaz de encontrar intervalos sem orientação e se adaptar dinamicamente à medida que eles mudam com o tempo.
Para superar isso, criamos um indicador de regressão linear adaptativo e construímos uma estratégia de abrangência EA em torno disso.
Resumidamente, a regressão linear padrão é um método estatístico para medir a relação entre duas variáveis. No nosso caso, são preço versus tempo. Veja a Figura 2. O modelo de regressão linear pode nos dizer, por exemplo:
Quando o mercado está seguindo um canal de preço previsível As propriedades estatísticas do canal: tendência, tempo, volatilidade, taxa de variação Uma estimativa do caminho de preço futuro Quando o preço está saindo do canal existente.
Tornamos isso adaptável para que os parâmetros do modelo sejam capazes de mudar à medida que a linha de preço evolui. Isso produz um conjunto contínuo de faixas de “melhor ajuste”.
O objetivo dessa estratégia é explorar as propriedades do intervalo e, ao fazê-lo, produzir operações com bons retornos ajustados ao risco. Esses objetivos são os seguintes:
Identifique linhas de alta resistência ou suporte Encontre o “eixo central” da faixa Determine a “estabilidade da faixa”. Localize quaisquer “influências de pitch” das principais faixas que afetarão os preços atuais.
Vamos ver isso individualmente.
1. Encontrar linhas de resistência e suporte.
Os pontos de articulação de preço mais prováveis ocorrem nos limites da faixa ou perto deles. Mas intervalos de qualquer tamanho geralmente têm várias outras áreas dinâmicas principais. Estes incluem o eixo central. Em faixas maiores também incluem as linhas de desvio padrão que marcarão zonas de forte suporte de preço e resistência.
Por exemplo, a Figura 3 acima mostra EURGBP no gráfico horário. As duas linhas em negrito marcam uma distância de 1 desvio padrão do eixo da faixa central. Estes estão claramente agindo como forte apoio e resistência. Mas olhando de perto, você pode ver que o preço também está girando nas linhas de 0,5 desvio padrão também.
O desvio padrão mede o movimento de largura ou preço do intervalo. Basicamente, um intervalo com um desvio padrão elevado é amplo e um com um desvio padrão baixo é estreito. Veja a Figura 4.
2. Identifique o Eixo Central.
O eixo central é a linha principal do intervalo. Na regressão linear, o eixo central também é a linha de melhor ajuste.
Conhecer o eixo central da faixa é importante por dois motivos. Em primeiro lugar, fornece uma linha de base para verificar se o preço está sendo negociado no lado inferior ou no lado superior do intervalo. Para um intervalo proeminente, a reversão à média torna-se importante. O que isto significa é que o preço tenderá a migrar de volta para o eixo central (a média) do intervalo.
A segunda razão para identificar o eixo central é que ele indica a direção geral na qual o preço está tendendo.
Para encontrar a posição dentro da faixa, ajustamos o indicador para exibir a distância em desvios padrão da linha central pivô. Esta é a linha laranja mostrada na subjanela da Figura 5. Por exemplo, quando a linha está em zero, o preço é exatamente na linha central pivô. No +1, é no desvio padrão superior. Em -2, são dois desvios padrão abaixo da linha central e assim por diante.
Também na janela inferior da Figura 5, a linha verde sinaliza quando ocorre um cruzamento de grade (ou salto) e a linha azul mostra a inclinação do intervalo.
3. Identifique a estabilidade do alcance.
As escalas que estão bem estabelecidas ao longo do tempo darão maior suporte e resistência aos movimentos de preços do que “faixas de curta duração”. Por essa razão, a extensão do intervalo é uma entrada valiosa para o sistema de negociação.
Por exemplo, a Figura 6 mostra um intervalo em GBPUSD no gráfico diário (D1). O intervalo dura 185 dias. Em comparação com a média de 31 dias, esta é obviamente uma estrutura importante. Flips entre intervalos são marcados pela linha de transição do intervalo (veja a Figura 6).
4. Identifique as áreas de confluência.
Áreas de confluência são onde suporte mutliple & amp; linhas de resistência se encontram. Se nos aprofundarmos na escala de tempo de 30 minutos (M30) do gráfico diário acima, podemos ver que esse "intervalo mais antigo" tem uma influência muito longa depois que parece se afastar do canal principal.
A Figura 7 mostra o gráfico M30 para julho do mesmo ano. As linhas desenhadas no gráfico são aquelas estendidas do intervalo na Figura 6 acima.
Estes são conhecidos como linhas de altura e o que o diagrama mostra é que eles influenciam o preço até a escala de minutos. Essa influência se estende por muito tempo após a tendência original ter aparentemente quebrado.
Estes podem criar áreas ocultas de suporte e resistência e podem trabalhar contra a direção atual do preço. No exemplo mostrado nas Figuras 6 e 7, o mercado está tentando romper e sair desse forte canal descendente.
Mas as linhas de tom da faixa dominante (na Figura 6) atuam como uma forte resistência à progressão ascendente da tendência recém-formada. A força das linhas de inclinação reduz quanto mais longe elas estiverem do eixo central da faixa. Eventualmente, a nova tendência vai ganhar ou o original vai se reafirmar.
Estratégia de Alcance.
Modelo de negociação ingênua.
Como referência, começamos com uma estratégia ingênua que acabou de ser comprada e vendida em determinadas posições na faixa principal. Basicamente isso “vende” o topo do canal de alcance e “compra” o fundo.
Usamos o gráfico horário (H1) e o comprimento mínimo do intervalo foi definido para 50 barras. O teste de fundo cobre um período de 10 anos e o spread foi definido para 21 pontos. Os testes negociaram um lote padrão por comércio e usaram alavancagem fixa em 1: 1.
A estratégia ingênua é a seguinte:
Aqui SD é a distância de preço (em desvios padrão) do eixo central do canal frontal e dx 1 e dx 2 são parâmetros de entrada.
Modelo comercial ampliado.
No próximo teste, usamos as linhas de inclinação. Isso foi para evitar a “resistência” à negociação e os níveis de suporte na escala diária (D1). Também incluímos o gradiente (inclinação) do intervalo como entrada - evitando, assim, negociar com tendências fortes.
Para identificar linhas de notas, a estratégia usa uma segunda instância do indicador na escala diária (D1).
O modelo estendido reduziu o número de negociações em quase metade em relação ao modelo ingênuo. Mas o fator lucro aumentou para 1,46 de 1,29 com o modelo estendido. O lucro total também foi significativamente maior em US $ 306k.
Uma versão gratuita do indicador de comércio de intervalo está disponível aqui:
O EA (Expert Advisor) para esta estratégia também estará disponível em breve.
Gostaria de se manter informado?
O poder do indicador zig zag é a capacidade de reduzir o ruído do mercado e localizar o giro de gráfico. Reversões de tendência em alta & # 8211; O gráfico inferior da pinça.
Um fundo de pinça é um sinal de inversão de alta bastante fraco. Mas pode ser útil quando usado ao lado de outros. Padrão de castiçal de estrela de noite.
Como padrão de negociação, a maneira preferida de negociar a estrela da noite é quando ela aparece em alta. Método Pitchfork para análise de tendências e preços.
A característica “padrão de forquilha” é muito comum em forex e em outros gráficos. Então isso é um. Interpretando Price Channels and Rectangles.
Ambos os retângulos e canais de preços aparecem em praticamente todos os gráficos forex. Canais de preços podem fornecer. O candelabro Bullish Engulfing é um padrão confiável?
Um candelabro englobador de alta pode ser um sinal de compra útil. Mas, para negociá-los, temos que ser. Por que a maioria das estratégias de linha de tendência falha?
As tendências são todas sobre o timing. Tempo-los bem, você pode potencialmente capturar um movimento forte no mercado.
Q1: este sistema pode ser back-testado facilmente? Como?
Q2: Como posso obter a versão gratuita do indicador que você oferece aqui? Estou tentando fazer o download, mas não estou conseguindo me inscrever. Você pode me enviar um link ou me dizer o que fazer?
Sim, o exemplo usa o próprio script de especialista personalizado. O especialista tira a saída do indicador e coloca as ordens de negociação que resultam desse sinal. Depois de ter um EA funcional, o teste de volta será possível.
Por favor, veja a página de downloads para as versões de indicadores livres e siga os links lá.
Eu tenho a versão Pro deste indicador e notei que às vezes ele destaca um intervalo anterior ao atual. É porque o algoritmo descobre que o intervalo anterior é mais adequado à ação de preço (mesmo que o intervalo atual ainda seja válido)? Ou outro motivo?
Na verdade, deve ser possível selecionar qualquer intervalo. O indicador destacará o mais novo quando houver barras suficientes.
Oi eu primeira vez visitar seus blogs eu realmente impressionado na verdade eu sou um programador de software, mas eu tenho trabalhado no mercado financeiro últimos 9 anos, eu tenho um som estatísticas do mercado de conhecimento. Infelizmente, minha formação acadêmica não é estática e pura matemática, então algum tempo enfrenta e incapaz de resolver a expressão matemática para generalizar, Aqui eu li grid trading, canal de regressão linear e martingale.
Minha pergunta como generalizar para identificar o comércio, range breakout.
Olá, meu nome é Costas & # 038; Eu tenho negociado 2 anos. Eu gostaria de saber como é a resistência ou suporte encontrado nos exemplos mostrados acima?
O indicador usa um método de amostragem para encontrar lugares onde o preço está mudando de direção, se desejar. Estes são ponderados como as linhas de suporte / resistência.
Oi Rahul & # 8211; Você quer dizer um método geral para identificar qualquer tipo de fuga de alcance? Os breakouts são altamente variados e aparecem em muitos contextos diferentes. Ter um sistema que lide com todos eles será um desafio. Um dos melhores indicadores iniciais de uma fuga que eu acho que está mudando a volatilidade como eu falei neste artigo e em outros. Também há algumas técnicas especializadas, como o uso de retestes. Eu sugiro que você também olhe para os sistemas de cobertura como o comércio de straddle bem que lhe dará uma recompensa se o preço se move de qualquer maneira a partir do intervalo.
Obrigado por compartilhar a estratégia, mas onde está a versão gratuita do indicador?
O link pode ser encontrado acima, bem como à direita na parte inferior desta página, descrevendo o indicador.
Isso é ótimo & # 8230; & # 8230; Obrigado por seus insights informativos.
Obrigado por este excelente artigo steve!
Eu faço muita negociação de intervalo como um dos meus métodos preferidos. Como o sistema sabe se o intervalo chegou ao fim ou se ainda está em andamento? Quero dizer, é possível que o intervalo se quebre e depois volte para a faixa original? Então, dessa forma, você tem dois intervalos que são realmente apenas um. Como é feita uma verificação para isso?
O intervalo chega ao fim quando o preço atual não se encaixa mais no canal existente. Isso significa ter algum tipo de fuga. Esse potencial para quebrar é controlado por uma configuração de "elasticidade". Então, basicamente, quanto mais alto, mais flexível será o ajuste da faixa. Quanto mais apertada, menor a flexibilidade que o alcance tem para crescer. Isso significa que um número maior de intervalos estreitos resultará.
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Estratégias.
Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como negociador / criador de mercado e estrategista. Nesse período, ele trabalhou para vários bancos e fundos de hedge globais. Steve tem uma visão única sobre uma gama de mercados financeiros, desde câmbio, commodities até opções e futuros.
Estratégia de Negociação de Canal de Regressão Linear eSignal.
Regressão Linear é uma ferramenta de mapeamento de eSignal usando o método matemático de ajuste de mínimos quadrados para plotar estatisticamente uma linha reta de "melhor ajuste" através do meio exato dos preços durante um determinado período de tempo. Uma linha de tendência de Regressão Linear mostra onde existe um preço de equilíbrio ou ponto médio.
Visão Geral da Ferramenta de Regressão Linear.
Regressão Linear identifica quando os preços excedem a partir de um ponto mediano. A distância que um preço migra acima ou abaixo de uma linha de regressão linear indica a perspectiva extrema de compra ou venda do ponto médio.
A inclinação da linha é chamada de ponto médio ou linha mediana. O ponto médio ou declive de uma linha é determinado pelo método de cálculo. Em eSignal, o "fechamento" de uma barra de dados é o valor padrão usado para o cálculo da regressão linear.
Canais de Regressão Linear são linhas paralelas que são um desvio padrão da linha de regressão linear em ambos os lados. Essas linhas também são chamadas de bandas de confiança. Eles agem como linhas de suporte e resistência.
Estatisticamente, as linhas do canal de regressão linear devem conter o movimento dos preços. A porcentagem de contenção de preço depende do desvio padrão usado. Os preços podem se estender para fora das linhas de canal por um breve período. No entanto, se eles permanecerem fora do canal, isso sugere que, ou uma tendência existente está se acelerando ou uma possível reversão na tendência está crescendo.
O espaço dentro do canal é onde o equilíbrio existe, onde o preço pode desviar-se da linha de regressão linear, mas permanecer dentro da tendência geral existente.
Definindo Desvios Padrão.
Negociação eficaz usando Regressão Linear requer a definição de desvios padrão apropriados. Use linhas paralelas como bandas de suporte e de confiança de resistência espaçadas igualmente em ambos os lados da linha de regressão.
As configurações de desvio padrão variam de acordo com a inclinação da tendência existente. A experimentação sugere que um ajuste de desvio padrão de 1 é muito restrito para negociação em condições normais, e uma configuração entre 2 a 3 é efetiva. Uma configuração de 5 pode ser usada em cenários de alcance extremo.
Além disso, o número de barras usadas em um cálculo também determina quão bem a Regressão Linear "se ajusta" ao padrão de tendência de preço imediato. Quanto mais barras de dados em um cálculo, estatisticamente falando, melhor o ajuste. Agressivo As configurações de Número de Barras usadas incluem 60, 70 e 90. O padrão do eSignal definido como 0 significa que todos os dados são usados para um cálculo de Regressão Linear.
Embora haja várias maneiras de negociar usando os canais de regressão linear, essa estratégia se concentra no uso das seguintes configurações: Fonte = Aberto, Número de Barras = 0, Desvio Padrão = 2.
A estratégia de negociação do canal de regressão linear eSignal: a configuração.
Uma estratégia de negociação simples é definir o desvio padrão como 2, procurar uma negociação de ações em uma tendência e negociar as oscilações extremas do Canal de Regressão Linear. Para usar essa estratégia, faça com que a linha média de regressão linear seja o primeiro alvo. Na melhor das hipóteses, use a linha de canal de regressão linear oposta como seu segundo alvo. Use as linhas do canal externo e o pivô de preço como um stop loss inicial, a trilha pára de acordo com a posição e, à medida que o preço se aproxima dos alvos, aperte o stop móvel.
NOTA: Use esta configuração para a estratégia de venda e a estratégia de compra descrita posteriormente.
1. Clique com o botão direito do mouse em um gráfico do eSignal para ativar o menu principal e selecione "Estudos básicos" no menu.
3. Ajuste as configurações na janela de estudo básico de Regressão Linear da seguinte forma: Fonte = Aberto, Número de Barras = 0, Desvio Padrão = 2.
Blog do R & amp; D.
I. Estratégia de Negociação.
Conceito: Estratégia de acompanhamento de tendências baseada em um declive de regressão linear. Fonte: Kaufman, P. J. (2005). Novos sistemas e métodos de negociação. Nova Jérsia: John Wiley & amp; Sons, Inc. Objetivo de Pesquisa: Verificação do desempenho do modelo de regressão linear aplicado em dois períodos de tempo. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Carteira: 42 mercados futuros de quatro principais setores do mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de testes: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Desempenho da Úlcera, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Desembolso Máximo, Percentual de Negociações com Lucros Lucros e Média. Vitória / Média Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de capital.
Variáveis testadas: Look_Back & amp; Look_Back_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do Portfólio (Entradas: Tabela 1; Comissão e Deslizamento: $ 0).
onde: Y é a dimensão de preço (fechar preços), X é a dimensão de tempo, AvgX é o valor médio de X i e AvgY é o valor médio de Y i.
LRS_1: Regressão Linear Declive durante o período Look_Back usado como filtro.
LRS_2: Regressão Linear Incline-se sobre o período Look_Back × Look_Back_Index usado para gerar sinais.
Look_Back_Index = [0,2, 1,0], passo = 0,02;
Comércios Curtos: Rampa de Regressão Linear LRS_1 [i - 1] & lt; 0
Curtas Negociações: Uma venda em aberto é feita quando LRS_1 [i - 1] & lt; 0 e LRS_2 [i - 1] & lt; 0
Look_Back_Index = [0,2, 1,0], passo = 0,02.
ATR_Stop = 6 (ATR.
Média True Range)
Tabela 1 | Especificação: estratégia de negociação.
III Teste de sensibilidade com Comissão & amp; Deslizamento.
Variáveis testadas: Look_Back & amp; Look_Back_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 2 | Desempenho do Portfólio (Entradas: Tabela 1; Comissão e Desistência: Ronda de Vendas de $ 100).
IV. Classificação: Linear Regression Slope | Estratégia de Negociação.
CFTC REGRA 4.41: OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM DETERMINADAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: RENÚNCIA NECESSÁRIA DO GOVERNO DOS EUA | CFTC REGRA 4.41.
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