Pare a negociação de opção de ordem de perda

Interrupção da opção de ordem de perda
Negociação Lucrativa Desde 2009.
CONSISTENTEMENTE RENTÁVEL NÃO NEGOCIAÇÃO DE NONSENSE.
Mais de 2300 negócios. 1,667 vencedores. 72.5% de taxa de vitória. 43% / ano.
ATUALIZADO 14 de julho de 2017: Cheguei ao estágio em que programo minhas paradas no meu Swing e Day Trades. Mas eu continuo recebendo perguntas de leitores sobre como definir paradas em trocas de opções. Por acaso tenho muitos anos de experiência na configuração de paradas manuais para um bom efeito, então vou colocá-lo aqui para você. Vamos entrar nisso.
Primeiro de tudo, há duas maneiras que você pode ir sobre a criação de paradas em suas operações de opções e ambos os métodos funcionam bem se você é dia de negociação ou negociação de swing.
Método 1: Definindo uma porcentagem (%) de interrupção.
Isso ocorre basicamente quando você opta por uma negociação de opção e estabelece um stop loss no próprio preço do contrato com base no seu apetite ao risco (um nível de risco que você pode aproveitar confortavelmente) sem dar muita consideração ao movimento do estoque subjacente. Por exemplo, digamos que você comprou o TSLA AUG 350 Call @ 9.00 e decidiu que você não pode perder mais de 25% neste negócio. Você definiria um stop loss em 6,75, o que garantiria (sendo todas as coisas iguais) que, se o contrato de Opção caísse para 6,75, ele seria vendido automaticamente e você não perderia mais do que 2,25 na operação. Para configurar isso, você deve primeiro colocar a seguinte ordem:
Comprar para abrir 1 TSLA AGO 350,00 Ligue @ Limite 9,00.
e depois que você estiver preenchido, você irá em frente e colocará a ordem de parada:
Vender para fechar 1 TSLA AGO 350,00 Ligue @ Pare 6,75, Limite 6,05.
Uma palavra sobre "ordens de parada" vs "ordens de limite" vs "ordens de limite de parada"
Eu sei que você provavelmente está se perguntando por que eu usaria "ordens de limite" na entrada de comércio em vez de "ordens de limite de parada" como eu fiz na saída. Bem, ordens de limite basicamente dizem ao criador de mercado que você quer vender seu contrato se / quando chegar a 6,75 ou melhor. "Melhor" neste caso (já que estamos tentando evitar uma grande perda) significa maior. Então, em outras palavras, com a ordem do limite você está dizendo "eu quero vender essa coisa se chegar a 6,75. Vou dar um preenchimento acima de 6,75, mas eu não vou ter um preenchimento abaixo de 6,05"
Uma "ordem de parada", por outro lado, diz ao criador de mercado que você quer vender seu contrato em 6,75 quando esse preço for atingido. Período.
O importante é notar que, com uma "ordem de parada", quando o preço definido é atingido, a ordem se torna executável e pode ser preenchida a qualquer preço de mercado atual, o que pode lhe dar muito prejuízo. mercado.
Por exemplo, digamos que o preço das ações da TSLA está se movendo loucamente, e os contratos de opção estão se movendo tão rápido em resposta ao alto volume e volatilidade, e você coloca uma ordem de parada para sair do AGO 350,00. O que provavelmente acontecerá aqui é que, assim que o preço chegar a 6,75, seu pedido se tornará executável. No entanto, se houver muitas encomendas a esse preço alinhadas antes da sua, há uma forte chance (dado que o mercado está se movendo rapidamente) que o seu pedido não será preenchido imediatamente. Então, alguns segundos passam e você finalmente é preenchido em 5,10 porque esse é o preço atual de mercado. Você acabou de perder um adicional de 1,65 no contrato. Portanto, observe que, embora o seu pedido se torne executável quando o preço for atingido, isso não significa que ele será preenchido imediatamente. Isso raramente será. Com uma ordem stop você está efetivamente dizendo ao market maker "Eu quero vender este contrato uma vez que o preço chegue a 6,75, mesmo se eu não for preenchido imediatamente a esse preço, eu só quero sair do trade uma vez que 6,75 é atingido ". Um pedido de parada não garante o melhor preenchimento possível.
Uma ordem de limite de parada é obviamente uma combinação do limite e da ordem de parada. Com um pedido de limite de parada, você está dizendo ao criador de mercado que "eu quero vender este contrato em 6,05, e não inferior, quando o nível 6,75 for atingido. Mas não venda a menos que eu consiga 6,05". A desvantagem óbvia é que você pode ficar preso no comércio se houver uma situação de lacuna em um mercado muito rápido, mas comparado aos outros, ele lhe dá mais controle sobre o preenchimento e lhe dá uma melhor chance de obter um bom, mais limpo preencher.
Desculpe pela digressão. Mas eu imaginei que, se fôssemos falar sobre o estabelecimento de paradas, poderíamos também esclarecer o que elas são.
Agora de volta ao assunto em questão.
Método 2: Definir uma ordem de parada com base no estoque subjacente e nos gregos da opção.
Este é o método que eu uso com mais freqüência desde que eu principalmente swing trade. Este método é composto de alguns passos, mas é realmente muito simples e pode ser muito eficaz se executado corretamente. Vamos pegar o mesmo estoque (TSLA) e contrato de Opção (AUG 80.00 Call) como exemplo e aplicar os seguintes passos.
1. Você quer dar uma olhada no estoque e ver onde ele está negociando em relação ao seu nível de suporte mais próximo. Neste caso, o TSLA encerrou a última sessão em 327,78 e o próximo nível de suporte significativo está em 315,25 e o próximo nível abaixo disso está em 303,10. Já que estamos negociando o swing, temos que assumir (e abrir espaço para) a possibilidade de um teste de suporte. Ao definir nossas paradas com base nesses níveis de suporte, estamos garantindo que estaremos fora do comércio caso o suporte seja interrompido e o estoque tenha uma tendência de baixa.
2. Já que agora sabemos que o próximo nível de suporte significativo é de cerca de 12,50 do preço atual, podemos ir adiante e calcular uma perda de parada apropriada usando os Gregos da Opção.
NOTA: Para quem não sabe, os gregos são nada mais do que um par de métricas / números que são usados ​​para avaliar e avaliar o perfil de risco de uma opção. Não se deixe intimidar por eles. Para os nossos propósitos, estamos principalmente preocupados com o Delta. O Delta é basicamente a taxa na qual uma Opção será modificada com base na alteração do preço da ação e é geralmente expressa como uma porcentagem. Por exemplo, se uma opção de compra tiver um .50 Delta, isso basicamente significa que, para cada 1,00 de movimento no preço da ação, a opção aumentará em 0,50 (teoricamente). Este tutorial / guia não é para iniciantes, então estou assumindo que você já conhece o básico. Se não, você pode querer verificar um livro chamado Opções de negociação gregos, que é de longe o melhor livro que já li na troca de opções. Se movendo.
3. Agora, uma rápida olhada no perfil do contrato para as chamadas do TSLA AUG 350.00 revela que o Delta está atualmente em .35. Então, isso significa, em teoria, que para cada lance de 1,00 no TSLA, o contrato deve se movimentar 0,35 centavos. Neste ponto, tenho que lembrar que a decadência do tempo também terá um impacto sobre como o contrato de opção responde ao movimento no preço das ações. Então esteja atento a isso. Mas para este exercício, vamos supor que apenas o Delta é importante.
Como definir uma parada para as negociações de opções.
4. Agora que sabemos que o Delta é 0,35 e sabemos que o próximo nível de suporte é de 315,25, podemos fazer alguns cálculos e nos aproximar de um nível adequado de perda de parada para o nosso negócio. Então, desde que decidimos que queremos sair do trade em uma quebra abaixo do nível 315.25, estamos basicamente dizendo que estamos dispostos a desistir / arriscar.
12,53 (3,81%) por ação no comércio. Com um delta de 0,35 que seria de 4,38 no contrato de 350 a AGO, que agora está sendo negociado às 9:00. Portanto, o stop loss será definido em 4,62 inicialmente.
Claro, isso significaria uma perda de 48,5% se você fosse interrompido, mas, mais uma vez, estamos apenas usando isso como um exemplo para este tutorial. Além disso, espera-se que você ajuste sua perda de parada para cima para obter ganhos ao longo do caminho.
Eu sei que foi muito para absorver de uma só vez. Então, vamos resumir as etapas do método 2.
Etapa 1: Descubra onde o nível de suporte significativo está no estoque subjacente que você está negociando e selecione um contrato de opção. por exemplo. Nós dissemos que o nível de suporte no TSLA era 315.25 e decidimos que estávamos negociando o AUG 350.00 Calls que custam 9,00.
Passo 2: Descubra o que é o Delta para o contrato de opção que você está negociando. por exemplo. Nós dissemos que o Delta era 0,35.
Etapa 3: subtraia o preço no nível de suporte do preço atual da ação. por exemplo. 327,78-315,25 = 12,53.
Etapa 4: Multiplique o Delta pelo resultado (quantidade de pontos / dólares) obtido da subtração na etapa 3, por exemplo. 12,53 x 0,35 = 4,38.
Etapa 5: subtraia o resultado na etapa 4 acima do preço do contrato de opção atual. por exemplo. 9,00-4,38 = 4,62.
Etapa 6: O resultado da subtração na etapa 5 acima é onde seu stop loss no contrato de opção deve ser definido. Acabado.
Ao usar o movimento do estoque subjacente e o valor Delta do contrato de opção, você está colocando-se em uma posição melhor para gerenciar o negócio em vez de apenas definir um nível de risco% aleatório no Contrato de Opção sozinho (como em Method 1).
Este segundo método não é para todos e funciona melhor para grandes contas e negociação de swing real (período de detenção mínimo de 1 semana) e funciona melhor em mercados de tendência forte. Deixe-me repetir: este método funcionará muito melhor se você estiver comprando chamadas em uma forte tendência de alta ou se colocar em uma forte tendência de queda.

Parar ordens para vender opções.
Usando ordens de parada para vender opções.
Maximize os Lucros de Negociação.
Minimizando Perdas de Negociação.
Parar Definição da Ordem:
Uma ordem de parada é um tipo de ordem que executa (compra ou vende) quando um determinado ponto de preço é atingido. Mas espere, não é o que você pensa. Uma Buy Stop Order é colocada acima do preço de mercado atual e é executada quando o preço das ações ou das opções aumenta até esse ponto. Um Sell Stop Order é um pedido colocado em um ponto de preço abaixo do preço de mercado atual e venderia seu estoque ou opção quando o preço cair para esse preço. Uma ordem de venda é também conhecida como uma ordem de stop loss!
Para ser um pouco mais preciso, uma ordem de parada é acionada quando o preço da oferta corresponde ao preço de parada e, nesse momento, torna-se uma ordem de mercado. Portanto, se o GOOG estiver em US $ 700 e você colocar um pedido Sell Stop em US $ 675, quando o preço do lance atingir US $ 675 ou menos, ele se tornará uma ordem de mercado, para que você possa vender suas ações GOOG em torno de US $ 675.
Uma variação da Ordem Stop é uma ordem Stop Limit que funciona exatamente da mesma maneira, exceto quando o preço da oferta atinge seu preço, a ordem se torna uma ordem limitada a esse preço e não uma ordem de mercado.
Diferença entre Sell Stop Order e Sell Limit Order.
Uma Sell Stop Order é uma ordem para vender uma ação ou opção a um preço abaixo do preço de mercado atual. Isso contrasta com uma ordem de limite de venda, que é uma ordem para vender uma ação ou opção a um preço acima do preço de mercado atual.
Esses tipos de pedidos são muito diferentes e é essencial que você saiba a diferença entre os dois. Suponha que eu possuísse ações da AAPL e as comprasse por US $ 500 por ação. Se eu quiser ter certeza de que não perderei mais de 5% ou US $ 25 por ação, colocaria uma ordem de venda a US $ 475 e essa ordem seria executada se o preço cair para US $ 475 ou menos. Esta é mais uma ordem defensiva ou aversiva ao risco que foi colocada para garantir que você não perderia muito dinheiro com qualquer ação. Por outro lado, se eu esperasse que a AAPL subisse para US $ 550 e eu me contentasse em fazer US $ 50 ou 10%, eu colocaria uma ordem de venda a US $ 550 e então essa ordem venderia minhas ações quando a ação subisse para US $ 550 ou mais.
Diferença entre Buy Stop Order e Buy Limit Order.
Vamos revisar essa definição antes de continuarmos o tópico de usar ordens de parada para comprar ou vender opções. Uma Buy Stop Order é uma ordem para comprar uma ação ou opção a um preço acima do preço de mercado atual. Isso contrasta com uma ordem de limite de compra que é uma ordem para comprar uma ação ou opção a um preço abaixo do preço de mercado atual.
Comprar ordens Stop não são tão comuns como vender ordens de parada, mas você precisa saber o que são, porque eles vêm a calhar para negociar ações e opções. Se a AAPL estiver em US $ 500 e estiver negociando em uma faixa estreita de US $ 495 a US $ 505, mas eu esperava que ela saísse dessa faixa para cima, eu colocaria uma ordem Buy Stop em US $ 506 que seria executada assim que a ação atingisse US $ 506 ou mais . Isso se compara a uma ordem Buy Limit que pode ser sua escolha óbvia para colocar um Buy Limit em $ 495 e pegá-lo no lado mais barato de sua faixa de negociação. O problema com o uso da ordem Buy Limit é que o estoque pode nunca sair do intervalo e eu teria meu dinheiro amarrado em uma ação que continua a ser negociada em um intervalo apertado. O outro problema com o uso da ordem Buy Limit é que a ação pode NÃO sair da faixa de negociação para cima - ela pode cair fora de seu alcance, caso em que você compraria uma ação de US $ 495 que está a caminho de US $ 450 E nós certamente não queremos comprar uma ação quando ela começa a cair!
Quando as opções de negociação, os preços podem se mover muito rapidamente. Ao comprar calls ou puts, eu coloco uma Sell Stop Order em uma opção dentro de alguns minutos depois de comprá-la. Então, se eu comprasse uma opção de compra ou venda a $ 3,00, eu a observaria por 5 minutos ou mais para ver se havia movimento de preço. Se ficar estável ou cair um pouco, colocaria uma ordem de venda de US $ 2,50 para proteger meu investimento. Se eu estava assistindo por alguns minutos e subiu rapidamente para US $ 3,50 (que é o que eu espero), então eu colocaria uma ordem de stop loss em US $ 3,10 para bloquear o meu lucro. Este é o cenário que você deseja!
Aqui estão os 10 melhores conceitos que você deve entender antes de fazer sua primeira troca real:
Recursos e links de opções.
O comércio de opções na Bolsa de Opções de Chicago e os preços são reportados pela OPRA (Option Pricing Reporting Authority):

Como colocar ordens de stop loss.
Stop loss orders (também conhecidos como stop losses ou stops) são usados ​​para sair de uma negociação se a negociação começar a perder dinheiro (ou seja, se o mercado se mover contra o trade). Independentemente do que possa ser dito por outros comerciantes, as ordens de stop loss devem ser usadas em todas as transações, sem exceção. As desculpas que muitas vezes são dadas para não usar ordens de stop loss (como segmentação de paradas por outros traders ou redução de lucro ao usar stops) podem ser superadas colocando ordens stop loss a preços menos óbvios (ou seja, não onde todas as outras paradas são ).
Os pedidos de perda de parada são usados ​​como saídas regulares e como saídas de emergência (ou seja, uma parada de falha), mas as sugestões a seguir são baseadas no uso de uma ordem de stop loss como uma saída regular.
Colocando corretamente uma ordem de stop loss.
Existem dois métodos diferentes para colocar corretamente as ordens de stop loss. Um método é mais adequado para traders discricionários, enquanto o outro método é mais adequado para traders de sistemas. Portanto, o método que você usa para colocar seus pedidos de stop loss deve ser baseado no tipo de negociador que você é. Se você ainda não sabe qual tipo de trader você é, o meu artigo de negociação discricionário ou de sistema explicará a diferença e o ajudará a decidir.
O método de negociação discricionário é colocar a sua ordem de stop loss a um preço pelo qual você não espera que o mercado negocie. Em outras palavras, você colocaria sua ordem de stop loss a um preço, o qual, se negociado em, mudaria sua opinião sobre a direção do mercado.
A idéia por trás deste método de colocar uma ordem de stop loss é que, se o mercado atingiu o seu preço de stop loss, você não quer mais estar em seu comércio, então o stop loss seria sair do seu comércio para você.
O método de negociação do sistema é para colocar o seu pedido de stop loss com base no risco do seu sistema de negociação para recompensar e ganhar a perda de rácios.
Em outras palavras, se o risco de seu sistema de negociação recompensar e vencer as taxas de perda, indicar que a distância ótima de stop loss é de 10 ticks atrás de seu preço de entrada, seu pedido de stop loss deve ser colocado 10 ticks atrás de seu preço de entrada . Este método é baseado em cálculos matemáticos, e não há discrição envolvida na decisão de onde colocar a sua ordem de stop loss.
Existe uma versão alternativa do método de negociação do sistema para colocar uma ordem de stop loss que usa indicadores. Se durante o teste do seu sistema de negociação você determinou que um determinado padrão de indicador forneceu a saída de negociação ideal, você colocaria sua ordem de stop loss com base no padrão do indicador em vez do risco de recompensar e vencer as taxas de perda.
Incorretamente Colocando uma ordem de stop loss.
Há muitas maneiras de colocar incorretamente uma ordem de stop loss (e os operadores provavelmente fazem novos pedidos todos os dias), no entanto, algumas maneiras são mais usadas do que outras.
As ordens de stop loss baseadas em porcentagem são paradas que são colocadas em uma porcentagem fixa por trás do preço de entrada. Por exemplo, se uma negociação longa for registrada em 1.250, um stop loss de 2% seria colocado em 1.225 (25 pontos a menos do que o preço de entrada). A porcentagem usada pode ser baseada no preço de entrada, no valor do negócio (ou seja, no preço multiplicado pelo número de ações) ou no destino da negociação.
Independentemente de qual cálculo é usado, os pedidos de stop loss baseados em porcentagem não são baseados na dinâmica do mercado de forma alguma, portanto, não é surpreendente que eles não sejam um método eficaz de colocar ordens de stop loss.
Ordens de stop loss de preço aleatório são paradas que são feitas a um preço arbitrário. Ordens de stop loss de preço aleatório às vezes são usadas em uma tentativa de colocar pedidos de stop loss são preços menos óbvios. No entanto, os humanos não são eficazes na escolha de números aleatórios, portanto, esses números supostamente aleatórios geralmente não são aleatórios (como um comerciante que, sem saber, sempre escolhe números redondos). Tal como acontece com paradas baseadas em porcentagem, as paradas de preço aleatórias não são baseadas na dinâmica do mercado. Além disso, ordens aleatórias de stop loss de preço não podem ser testadas, então não há como saber se elas estão sendo colocadas a um preço lucrativo ou não.
Como colocar suas ordens de stop loss.
Se você é um comerciante discricionário, você precisa pensar sobre por que você está colocando o seu pedido de stop loss a um preço específico, e se você não sabe por que, então, não é uma boa perda stop. Ordens discricionárias de stop loss precisam ser baseadas em dinâmicas de mercado, caso contrário, elas não serão eficazes na proteção de seu capital de negociação (que é o ponto de uma ordem de stop loss).
Se você é um operador de sistema, você precisa ter resultados de teste que identifiquem exatamente onde seus pedidos de perda de parada devem ser colocados e, em seguida, siga os resultados exatamente. Se você não tiver resultados de testes ou não estiver acompanhando os resultados, estará adicionando riscos desnecessários à sua negociação, o que é o oposto do que um stop loss deve estar fazendo.

Como calcular o tamanho de uma perda de parada ao negociar.
Como e onde colocar uma ordem de stop loss.
Os comerciantes de dia devem sempre usar uma ordem de stop loss em suas negociações. Bloqueando o slippage, o stop loss permite que você saiba o quanto você pode perder em um determinado negócio. Uma vez que você estará usando um stop loss como um day trader, o próximo passo é aprender como calcular o stop loss, e determinar onde a ordem de stop loss irá.
Corretamente Colocar um Stop Loss.
Coloque um stop loss em um local, onde, se for atingido, você saberá que está errado sobre a direção do mercado.
É improvável que você tenha tempo exato em todos os seus negócios, por exemplo, comprar logo antes do preço subir. Portanto, quando você compra, você precisa dar ao comércio um pouco de espaço para se mover antes de começar a subir. Mas, se você está comprando, você está esperando que o preço suba mais alto, então se ele começar a cair demais, ele deve atingir o stop loss porque você estava errado em sua expectativa.
Como diretriz geral, quando você está comprando, coloque um stop loss abaixo de uma barra de preço recente baixa. Qual barra de preço que você seleciona para colocar seu stop loss abaixo irá variar de acordo com a estratégia, mas este é um local de stop loss lógico, porque o preço bateu tão baixo. Se o preço se mover abaixo da baixa novamente, você pode estar errado sobre o preço subir e, portanto, é hora de sair do negócio. A figura 1 (clique para abrir) mostra exemplos dessa tática.
Como diretriz geral, quando você está vendendo a descoberto, coloque um stop loss acima de uma barra de preço recente.
Qual barra de preço que você seleciona para colocar seu stop loss acima irá variar de acordo com a estratégia, mas este é um local de stop loss lógico porque o preço caiu muito alto. Se o preço subir acima dessa alta, você pode estar errado sobre o preço cair e, portanto, é hora de sair do negócio. A figura 2 (clique para abrir) mostra exemplos dessa tática.
Calculando uma perda de parada.
Seu stop loss pode ser calculado de duas maneiras diferentes: centavos / ticks / pips em risco e conta-dólares em risco. Contas a dinheiro em risco é um cálculo muito mais importante porque permite saber quanto de sua conta está em risco no negócio.
Cents / pips / ticks em risco também é importante, mas é mais relevante para simplesmente transmitir informações. Por exemplo, minha parada é em X e a entrada longa é Y, então a diferença é Y menos X & # 61; centavos / ticks / pips em risco. Se você comprar uma ação a US $ 10,05 e fizer uma parada a US $ 9,99, você terá seis centavos de risco (por ação que você possui).
Se o par forex EUR / USD for curto a 1.1569, e tiver um stop loss em 1.1575, você terá 6 pips em risco (por lote).
Isso é útil se você está apenas informando onde estão seus pedidos ou informando até que ponto o stop loss está do seu preço de entrada. Ele não diz a você (ou a outra pessoa) quanto de sua conta você está arriscando no negócio, no entanto.
Para calcular quantos dólares da sua conta você tem em risco, você precisa saber os centavos / ticks / pips em risco e também o tamanho da sua posição. No exemplo de ações, há US $ 0,06 de risco por ação. Se o seu tamanho de posição é de 1000 ações, então você está arriscando $ 0,06 x 1000 compartilhamentos & # 61; US $ 60 no comércio (mais comissões).
Para o exemplo do EUR / USD, você está arriscando 6 pips e, se tiver uma posição de 5 mini-lotes, seu risco em dólar é calculado como: pips em risco X valor do pip tamanho da posição X & # 61; 6 x US $ 1 x 5 e # 61; $ 30 (mais comissão, se aplicável).
Seu risco em dólar em uma posição de futuros é calculado da mesma forma que um forex, exceto que em vez do valor do pip, usaremos o valor do tick. Se você comprar o Emini S & P 500 (ES) em 1254.25 e um stop loss em 1253, estará arriscando 5 ticks e cada tick valerá $ 12,50. Se você comprar 3 contratos, seu risco em dólar é: 5 ticks X $ 12,50 X 3 contratos & # 61; US $ 187,50 (mais comissões).
Controle o risco da sua conta.
Para levar isso um passo adiante, a quantidade de dólares que você está arriscando deve ser apenas uma pequena parte de sua conta. Normalmente, o valor que estamos arriscando deve ficar abaixo de 2% do saldo da nossa conta e, idealmente, abaixo de 1%.
Tome o exemplo ou o nosso comerciante do forex, usando uma perda de 6 pip stop e negociando 5 mini lotes, o que resulta em um risco de US $ 30 para o comércio. Se arriscar 1%, isso significa que ela está arriscando 1/100 de sua conta. Portanto, quão grande deve ser sua conta se ela estiver disposta a arriscar US $ 30 em uma negociação? $ 30 x 100 & # 61; $ 3000. Para arriscar US $ 30 na negociação, o comerciante deve ter pelo menos US $ 3.000 em sua conta para manter o risco para a conta muito baixo.
Trabalhe rapidamente de outra maneira para ver quanto você pode arriscar por comércio. Se você tiver uma conta de $ 5000, poderá arriscar $ 5000/100 & # 61; US $ 50 por negociação. Se sua conta é de US $ 30.000, você pode arriscar até US $ 300 por negociação, mas pode optar por arriscar até menos do que isso.
Palavra final em calcular uma perda de parada.
Sempre use um stop loss, e sua estratégia determina onde o stop loss é colocado. Dependendo da estratégia, seus centavos / ticks / pips em risco podem ser diferentes em cada negociação. Isso porque o stop loss deve ser colocado estrategicamente para cada negociação - só deve ser atingido se você estiver errado sobre a direção do mercado. Você precisa saber seus centavos / ticks / pips em risco em cada negociação, pois isso permite que você calcule seus dólares em risco, o que é um cálculo muito mais importante. Seus dólares em risco em cada negociação devem, idealmente, ser mantidos a 1% ou menos de seu capital comercial. Dessa forma, até mesmo uma série de perdas não irá esgotar sua conta de negociação.

Negociação de opções e ordem de stop loss.
Negociação de opções e ordem de stop loss.
Esta é uma discussão sobre negociação de Opções e ordem de stop loss nos fóruns do First Steps, parte da categoria de Recepção; Eu tenho lido sobre opções e negociação de futuros na última semana e acho que entendo ambos.
Minha pergunta, com base no exemplo acima, é como definir uma ordem de stop loss para negociação de opções? . . .
Se a ordem de stop loss puder ser definida para negociação de opções, por favor, dê-me um exemplo.
Você entendeu. Você queria vender a 3,75, mas vê que, quando o lance atinge 3,75, o spread pode ser muito alto, e o último preço ainda é 4,00, portanto, o stop-loss não é "acionado".

Como funciona uma ordem de stop-loss e o que desencadeia isso.
Uma ordem de stop-loss (ou simplesmente "stop order") é um tipo de ordem de negociação avançada que pode ser colocada na maioria das corretoras. A ordem especifica que um investidor deseja executar uma negociação para uma determinada ação, mas somente se um nível de preço especificado for alcançado durante a negociação. Isso difere de uma ordem de mercado convencional, na qual o investidor simplesmente especifica que deseja negociar um determinado número de ações de uma ação pelo preço atual de compensação de mercado.
Como funcionam as ordens de stop-loss.
Uma ordem de stop-loss é essencialmente uma ordem de negociação automática dada por um investidor a sua corretora - somente executada quando o preço da ação em questão cai ao preço de parada especificado na ordem de stop-loss do investidor. Essas ordens são projetadas para limitar a perda de um investidor em uma posição em um título.
Por exemplo, digamos que você tenha comprado 10 ações da Tesla Inc. (TSLA), que comprou por US $ 315,00 por ação. As ações estão sendo negociadas por US $ 340,00 por ação. Você deseja continuar segurando a ação para poder participar de qualquer apreciação de preço futura. No entanto, você também não quer perder todos os ganhos não realizados acumulados até o momento com o estoque, e você gostaria de vender de sua posição se as ações do TSLA caírem para $ 325,50.
Em vez de observar o mercado cinco dias por semana para garantir que as ações sejam vendidas se o preço da Tesla cair, você pode simplesmente inserir uma ordem stop-loss para monitorar essencialmente o preço para você. Com base no exemplo anterior, você poderia inserir uma ordem de venda stop-loss em sua corretora para vender 10 ações da TSLA se seu preço cair para $ 325,50.
Qual preço é usado para acionar o stop-loss?
Para a maioria das ordens de stop-loss, a corretora normalmente olha para o preço de compra prevalecente no mercado (ou seja, o preço mais alto pelo qual os investidores estão dispostos a comprar as ações em um determinado ponto no tempo), e se o preço da oferta atingir a parada especificada preço de perda, a ordem é executada e as ações são vendidas. O preço de oferta é usado para ordens de venda de stop-loss (em vez do preço de venda ou do preço de compensação de mercado), porque o preço de compra é o preço que um vendedor pode receber atualmente no mercado. Em nosso exemplo, uma ordem de stop loss para 10 ações da TSLA a $ 325,50 efetivamente limitaria suas perdas potenciais, e você ainda poderá obter um lucro de $ 325,50 - $ 315,00 = $ 10,50 por ação caso o preço da ação chegue ao sul.
O único risco envolvido com o uso de uma ordem de stop-loss é o risco potencial de ser interrompido de um negócio que seria lucrativo, ou mais lucrativo, se o trader estivesse disposto a aceitar um nível mais alto de risco.
Você pode usar ordens de stop-loss quando estiver em curto?
As ordens de stop-loss também podem ser usadas para limitar perdas em posições de venda a descoberto. Se você estiver com um estoque limitado, poderá emitir uma ordem de compra stop-loss a um preço especificado. Essa ordem será executada somente se o preço da ação subir o suficiente para atingir o preço de stop loss, desencadeando uma execução de ordem de compra e fechando sua posição vendida no estoque.
Nesses casos, a ordem de stop-loss seria executada quando o nível de preço de venda atingisse o preço de stop loss, uma vez que o preço de venda é o preço pelo qual um investidor é capaz de comprar ações no mercado aberto. (Para mais informações, consulte Pode-se usar uma ordem de stop-loss para proteger uma transação de venda a descoberto?)
As diferenças entre uma ordem de stop-loss e uma ordem de limite.
Um stop-loss é acionado quando o estoque cai a um determinado preço. Em seguida, torna-se uma ordem de mercado. Esta ordem de mercado é executada no próximo preço disponível. Em uma situação volátil, o preço que você realmente preenche pode ser muito menor do que o previsto, fazendo com que você perca mais dinheiro do que o esperado.
Uma ordem de limite é negociada a um determinado preço ou melhor. Isso garante que você não execute a negociação a um preço menor do que o previsto. Ordens de limite geralmente custam mais em taxas de negociação do que as ordens de stop-loss. Além disso, o limite de tempo no pedido pode fazer com que ele seja cancelado antes de ser executado, se o preço nunca atingir seu ponto de disparo. Um pedido de limite de parada combina os recursos de uma ordem de stop-loss e uma ordem de limite. Quando a ação atinge uma meta de preço específica, ela aciona a ordem limite e negocia com esse preço ou melhor.